Tài liệu Thư viện số

Danh mục TaiLieu.VN

» Từ khóa: bien dong bat doi xung

Kết quả 1-1 trong khoảng 1

Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh...

11 p hce 31/03/2020 364 1

Từ khóa: Kinh tế kinh doanh, Tạp chí khoa học, Biến động bất đối xứng, Biến động điều kiện, Các mô hình GARCH, Hiệu ứng đòn bẩy

Đăng nhập

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật

Bộ sưu tập Kinh tế vĩ mô

13 18240
Bộ sưu tập tài liệu Quản trị dự án

8 15317
Tuyển tập tài liệu hay ngành Kế toán

14 17747
Bộ sưu tập tài liệu về Kinh tế học

17 22804
Bộ sưu tập Luận văn Thạc sỹ Kinh tế

78 99973

Tin nhanh

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

100 Phùng Hưng, TP Huế
Điện thoại: 0234.3691333
Email: dhkt@hce.edu.vn

Phát triển bởi Thư viện số