Chu kỳ mặt trăng và biến động tỷ suất lợi nhuận chứng khoán tại Việt Nam - tiếp cận bằng mô hình IGARCH

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của chỉ số VN-Index để kiểm tra ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng (giai đoạn trăng tròn và trăng non) đến tỷ suất lợi nhuận chứng khoán tại thị trường Việt Nam. Sử dụng mô hình IGARCH (GARCH tích hợp), nghiên cứu kiểm tra mối liên hệ giữa lý thuyết thị trường hiệu quả, hiệu ứng liên quan đến lịch và tâm trạng của nhà đầu tư là kết quả ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng.

Từ khóa: Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Chu kỳ mặt trăng, Biến động tỷ suất lợi nhuận, Lợi nhuận chứng khoán , Mô hình IGARCH